동양사태와 같이 기업그룹 내 부실이 금융계열사로 옮겨지는 사고가 재발하는 것을 막기 위해 금융당국이 올해 하반기부터 매년 2~3개 금융그룹의 위험관리실태를 평가하고 종합등급을 매긴다.  

11일 금융위원회는 서울 종로구 금융위 대회의실에서 열린 '금융그룹 CEO(최고경영자)•전문가 간담회' 결과에 대해 이 같이 설명했다. 삼성생명 등 주요 금융그룹 대표회사의 대표 등이 참여한 이번 간담회에서는 지난해부터 시범 운영된 금융그룹감독제도의 성과와 앞으로의 운영방안 등이 논의됐다. 

당국은 다음달 1일 만료되는 금융그룹 통합감독제도 모범규준을 개정해 연장 적용할 예정이다. 우선 모범규준 가운데 감독대상 지정 기준은 지난해와 같다. 종전과 같이 보험·증권 등 2개 이상의 금융업을 영위하는 복합금융그룹이면서 자산총액이 5조원 이상이고, 인·허가를 받거나 등록한 금융사가 1곳 이상인 그룹이 통합감독 대상이라는 얘기다. 

금융위는 해당 기준을 충족하는 곳 중 그룹 내 비주력업종 금융사의 자산규모가 5조원 이상인 곳을 추려내 지난해 삼성·한화·교보·미래에셋·현대차·DB·롯데 등 7개 그룹을 감독대상으로 지정했다. 

다만 올해에는 시장 상황에 따라 일부 변동이 있을 수 있다는 것이 금융위 쪽 설명이다. 고상범 금융위 지배구조팀장은 "롯데가 (캐피탈·카드·손해보험 등 금융계열사) 매각을 진행하고 있는데, 아마 올해 하반기 쯤 매각이 완료될 것"이라고 말했다. 그는 "매각이 완료되면 롯데에서 계열분리 신청을 하는데 지금 단계에선 (금융계열사들이) 롯데그룹 안에 있어 올해 7월 모범규준을 연장할 때는 롯데가 감독대상에 포함될 것"이라고 했다. 이어 "(계열분리가 완료되면) 이후 감독대상 여부를 검토할 예정"이라고 고 팀장은 부연했다. 

금융계열사 우회출자, 부실흡수능력서 제외될 수도

금융그룹이 갖춰야 하는 자본적정성 기준은 보다 구체적으로 마련된다. 당국은 지난해 모범규준에서 그룹 내 금융부문 전체의 손실흡수능력(적격자본)이 보험·증권 등 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준의 합계(필요자본) 이상이 되도록 규정했었다. 금융위는 금융사가 부실해질 경우 소비자가 피해를 보지 않도록 자본기준을 정해 규제하고 있는데, 금융그룹 전체 자본으로도 부실을 감당할 수 있는지 측정하는 기준을 마련한 것. 

이 가운데 적격자본에서는 금융계열사끼리의 출자(투자) 등 가공의 자본인 중복자본을 제외했다. 또 필요자본에는 금융그룹의 위험이 특정분야에 쏠려 그룹의 재무상태를 위태롭게 하는 정도인 집중위험과 그룹 내 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 옮겨지는 위험인 전이위험을 포함했다. 

금융위는 현재 그룹별 자본적정성을 계산할 때 중복자본을 빼고, 전이위험을 더하는 방식은 반영하면서 집중위험은 반영하지 않고 있다. 집중위험에 대한 부분은 국회에 계류돼있는 금융그룹감독법안과 연계해 논의하겠다는 것이 당국 쪽 설명이다. 

당국이 지난해 말 기준으로 금융그룹별 자본규제 영향을 살펴본 결과 삼성 220.5%, 교보 210.4%, 롯데 168.2%, DB 167.2%, 한화 156.9%, 현대차 141.5%, 미래에셋 125.3% 등으로 나타났다. 해당 비율이 100% 이상 유지돼야 하는데 금융그룹 통합감독 대상인 그룹들이 모두 이 기준을 충족했다는 얘기다. 

삼성, 집중위험 비중 높지만..."국회 논의 후 평가 가능"

다만 삼성의 경우 현재 자본적정성 계산 때 반영하지 않고 있는 집중위험의 비중이 높아 이후 관련 법 제정으로 상세기준이 마련되면 해당 비율이 달라질 수 있다고 금융위 쪽은 설명했다. 이동엽 금융위 감독제도팀장은 "집중위험을 반영해 자본규제 영향을 시뮬레이션 해보진 않았다"며 "집중위험의 영향을 받는 그룹은 삼성 1곳인데, 국회 논의 이후 정확한 평가가 가능할 것"이라고 했다. 

금융위는 올 하반기 내에 중복자본의 기준을 마련하고, 전이위험 평가항목 지표를 보완할 예정이다. 금융위는 중복자본의 경우 금융계열사 사이의 직접출자가 아닌 교차·우회출자도 손실흡수능력이 떨어진다고 판단되면 자본에서 제외하는 방안 등을 검토 중이다. 또 전이위험을 평가할 때 계열사 출자관계, 내부거래 규모와 의존도, 비금융계열사 부실위험, 금융그룹 소유구조 등을 들여다보겠다는 것이 금융위 쪽 계획이다. 

더불어 당국은 올해 하반기부터 매년 2~3개 금융그룹을 대상으로 위험관리실태 평가를 실시하고 종합등급을 매길 예정이다. 대표회사 이사회 권한·역할 등 위험관리체계, 자본적정성, 위험집중·내부거래, 소유구조·이해상충 등 4가지 부문의 11개 항목에 대한 정성평가를 실시하겠다는 것. 

당국은 평가결과가 미흡한 금융그룹이 위험관리를 강화할 수 있도록 컨설팅, 개선권고 등을 조치할 예정이다. 종합등급이 4~5등급 등 일정 수준 이하인 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고할 계획이다. 

이와 함께 금융위는 올 하반기 중 국회 정무위원회에서 공청회를 개최하는 등 금융그룹독법안의 입법 논의를 지원할 방침이다. 지난해 6월 박선숙 바른미래당 의원과 11월 이학영 더불어민주당 의원이 발의한 금융그룹감독법 제정안은 현재 정무위 법안소위에 계류돼있다.